Zusammenhang zwischen allgemeiner und standardisierter Beta-Verteilung (Satz)

Dieser Artikel erfüllt die GlossarWiki-Qualitätsanforderungen:

Korrektheit: 5 (vollständig überprüft)

Umfang: 5 (wesentliche Fakten vorhanden)

Quellenangaben: 5 (vollständig vorhanden)

Quellenarten: 5 (ausgezeichnet)

Konformität: 5 (ausgezeichnet)

Satz

Die Dichtefunktionen $ f_{\Beta V(\alpha,\beta)} $ und $ f_{\Beta V(\alpha,\beta,a,b)} $ seien wie in Beta-Verteilung (standardisiert) bzw. Beta-Verteilung beschrieben definiert. Außerdem sollen die Parameter $ \alpha,\beta,a $ und $ b $ die dort genannten Voraussetzungen erfüllen.

Unter diesen Voraussetzungen können die Dichtefunktionen der allgemeinen Beta-Verteilungen mit Hilfe zweier affiner Transformationen $ t_1(x) = \frac{x-a}{b-a} = \frac{1}{b-a}\cdot x - \frac{a}{b-a} $ und $ t_2(x) = \frac{1}{b-a}\cdot x $ aus den Dichtefunktionen der standardisiertren Beta-Verteilungen erzeugt werden:

$

   f_{\Beta V(\alpha,\beta,a,b)}(x)
   = t_2 \circ f_{X,\alpha,\beta} \circ t_1(x) 
   = \frac{1}{b-a}\cdot f_{\Beta V(\alpha,\beta)}\left(\frac{x-a}{b-a}\right)

$ (vgl. Verkettung von Funktionen)

Korrolar

Für die zugehörigen Verteilungsfunktionen folgt aus dem obigen Satz:

$

   F_{\Beta V(\alpha,\beta,a,b)}(x) 
   = F_{\Beta V(\alpha,\beta)}(x) \circ t_1(x)
   = F_{\Beta V(\alpha,\beta)}\left(\frac{x-a}{b-a}\right)

$

Veranschaulichung

Die Transformationsfunktion $ t_1 $ bildet das Interval $ [0,1] $ auf das Interval $ [a,b] $ ab, die Transformationsfunktion $ t_2 $ modifiziert die Höhe der transformierten Dichtefunktion so, dass die von ihr umfasste Fläche wieder 1 beträgt:

$

 \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{b-a}\cdot f_{\Beta V(\alpha,\beta)}\left(\frac{x-a}{b-a}\right)\, \mathrm{d}x = 

\int\limits_{-\infty}^{\infty} f_{\Beta V(\alpha,\beta, a, b)}(x)\, \mathrm{d}x = 1$

Beweis

Die Bedingungen $ x < a\! $ und $ \frac{x-a}{b-a} < 0 $ sowie $ x > b\! $ und $ \frac{x-a}{b-a} > 1 $ sind jeweils äquivalent (Normalisierung eines Intervalls (Hilfssatz)).

In den zugehörigen Intervallen $ ]-\infty,a[ $ bzw. $ ]-\infty,0[ $ sowie $ ]b, \infty[ $ bzw. $ ]1, \infty[ $ sind die jeweiligen Dichtefunktionen konstant gleich 0. Und damit gilt die Aussage des Satzes trivialerweise:

$f_{\Beta V(\alpha,\beta,a,b)}(x) = 0 = f_{\Beta V(\alpha,\beta)}\left(\frac{x-a}{b-a}\right) = \frac{1}{b-a}\cdot f_{\Beta V(\alpha,\beta)}\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$ (Def. der Dichtefunktionen der standardisierten und der allgemeinen Beta-Verteilung)

Für $ a \le x \le b $ bzw. die dazu äquivalente Bedingung $ 0 \le \frac{x-a}{b-a} \le 1 $ (Normalisierung eines Intervalls (Hilfssatz)) gilt:

	$ \displaystyle{\frac{1}{b-a}\cdot f_{\Beta V(\alpha,\beta)}\left(\frac{x-a}{b-a}\right)} $
=	$ \displaystyle{\frac{1}{b-a}\cdot \frac{\left(\frac{x-a}{b-a}\right)^{\alpha -1}\left(1-\frac{x-a}{b-a}\right)^{\beta-1}}{\Beta(\alpha,\beta)}} $	(Definition der Dichtefunktion der standardisierten Beta-Verteilung)
=	$ \displaystyle{\frac{1}{b-a}\cdot \frac{\left(\frac{x-a}{b-a}\right)^{\alpha -1}\left(\frac{b-a-x+a}{b-a}\right)^{\beta-1}}{\Beta(\alpha,\beta)}} $
=	$ \displaystyle{\frac{1}{b-a}\cdot \frac{\frac{(x-a)^{\alpha -1}}{(b-a)^{\alpha -1}}\frac{(b-x)^{\beta-1}}{(b-a)^{\beta-1}}}{\Beta(\alpha,\beta)}} $
=	$ \displaystyle{\frac{1}{b-a}\cdot \frac{(x-a)^{\alpha -1}(b-x)^{\beta-1}}{\Beta(\alpha,\beta)\cdot (b-a)^{\alpha-1+\beta-1}}} $
=	$ \displaystyle{\frac{(x-a)^{\alpha -1}(b-x)^{\beta-1}}{\Beta(\alpha,\beta)\cdot (b-a)^{\alpha+\beta-1}}} $
=	$ \displaystyle{f_{\Beta V(\alpha,\beta,a,b)}(x)} $	(Definition der Dichtefunktion der allgemeinen Beta-Verteilung)

Damit ist die Behauptung für alle $ x \,\in\, ]-\infty,\infty[ \, = \, ]-\infty,a[ \,\cup\, [a,b] \,\cup\, ]b,\infty[ $ gezeigt.

Beweis des Korrolars

	$ \displaystyle{F_{\Beta V(\alpha,\beta)}\left(\frac{x-a}{b-a}\right)} $
=	$ \displaystyle{\int_{-\infty}^x \! F'_{\Beta V(\alpha,\beta)}\left(\frac{t-a}{b-a}\right) \, \mathrm{d} t} $	(Fundamentalsatz der Analysis)
=	$\displaystyle{\int_{-\infty}^x \! \frac{1}{b-a}}\cdot f_{\Beta V(\alpha,\beta)}\left(\frac{t-a}{b-a}\right) \, \mathrm{d} t $	(Definition der Verteilungsfunktion der standardisierten Beta-Verteilung, Kettenregel)
=	$\displaystyle{\int_{-\infty}^x \! f_{\Beta V(\alpha,\beta,a,b)}(t) \, \mathrm{d} t}$	(obiger Satz)
=	$ \displaystyle{F_{\Beta V(\alpha,\beta,a,b)}(x)} $	(Definition der Verteilungsfunktion der allgemeinen Beta-Verteilung)

Quellen

1. Autor des Beweises: W. Kowarschick
2. Kowarschick (PM): Wolfgang Kowarschick; Vorlesung „Projektmanagement“; Hochschule: Hochschule Augsburg; Adresse: Augsburg; Web-Link; 2014; Quellengüte: 3 (Vorlesung)

Siehe auch

• Wikipedia:Affine_Transformation